路博迈量化团队应用AI技术优化投研与风控框架

财联社10月19日讯，路博迈基金联席投资总监赵大年与基金经理韩羽辰介绍，团队自2021年起探索将深度神经网络应用于公募量化投资。为应对市场风格变化，模型预测目标调整为未来10个或20个交易日。目前模型采用五类数据源，其中三类量价数据每类生成60个独立因子，合计约300个，经机器学习模型确定权重后，因子IC值提升至14%。经历多次极端行情后，团队收紧风格暴露，主动放弃部分轮动收益以专注阿尔法获取。同时，团队已利用AI编程替代基础回测工作，并将研究拓展至多资产策略，今年9月通过工行私行发行的全球多资产专户产品于三日内用满额度。